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Scheda Riassuntiva
Anno Accademico 2015/2016
Scuola Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Insegnamento 098388 - MATHEMATICAL MODELS AND METHODS FOR FINANCIAL AND INSURANCE MARKETS
Docente Barucci Emilio
Cfu 8.00 Tipo insegnamento Monodisciplinare

Corso di Studi Codice Piano di Studio preventivamente approvato Da (compreso) A (escluso) Insegnamento
Ing Ind - Inf (Mag.)(ord. 270) - MI (487) MATHEMATICAL ENGINEERING - INGEGNERIA MATEMATICA*AZZZZ098388 - MATHEMATICAL MODELS AND METHODS FOR FINANCIAL AND INSURANCE MARKETS

Programma dettagliato e risultati di apprendimento attesi
The aim of this course is to cover three main topics:
-intertemporal finance models
-insurance markets
-mathematical finance for commodity and energy derivatives. 
 
As far as the first topic is concerned, we will address portfolio choice, equilibrium and no arbitarge theory in a discrete time multiepriod setting.  We will also analyze empirical analysis of market models and the role of information in financial markets.  
 
On the insurance markets part, we well address some modelization issues that make the market difefrent from the banking market and we will deal with the Solvency II regulation.
 
We will introduce the commodities market and the main modelling instruments. We will mainly focus on the electricity market. We will deal with the mathematical modelling of commodities includign multifactor models. Finally we will accress pricign and hedging derivatives written on commodities (spread and swing options).
 
Seminar actvity on the status of financial markets and of the financial industry.
 
 
Bibliography
Rene Aid, Electricity Derivatives, Springer
Emilio Barucci and Claudio Fontana, Financial Markets Theory, Springer
Fred Espen Benth et al., Stochastic Modelling of Electricity and Market, World Scientific
Fred Espen Benth et al., Quantitative Energy Finance, Springer
Gianluca Fusai, Andrea Roncoroni, Implementing models in Quantitative Finance, Springer
Dispense on insurance markets
 
 

Note Sulla Modalità di valutazione

Homework durante lo svolgimento delc orso. Esame orale


Bibliografia

Software utilizzato
Nessun software richiesto

Mix Forme Didattiche
Tipo Forma Didattica Ore didattiche
lezione
50.0
esercitazione
30.0
laboratorio informatico
0.0
laboratorio sperimentale
0.0
progetto
0.0
laboratorio di progetto
0.0

Informazioni in lingua inglese a supporto dell'internazionalizzazione
Insegnamento erogato in lingua Inglese
Disponibilità di materiale didattico/slides in lingua inglese
Disponibilità di libri di testo/bibliografia in lingua inglese
Possibilità di sostenere l'esame in lingua inglese
schedaincarico v. 1.6.8 / 1.6.8
Area Servizi ICT
18/09/2021